我的客户是一家领先的系统对冲基金，他们正在积极扩展他们的亚太业务。该公司在伦敦、巴黎、新加坡、香港和上海拥有600多名团队成员。他们在系统性股票、期货、外汇、固定收益和信用方面有着强大的专注力。该公司覆盖全球市场，包括美国、欧洲、中国A股和其他新兴市场。他们将提供强大的资本/风险配置。
作为量化研究员，您将在塑造和实施量化策略方面发挥关键作用，推动该公司在亚太市场的成功。职责包括：
研究和策略开发：
• 进行严格的阿尔法研究，以在亚太地区找到盈利的交易机会。
• 在各种资产类别上开发和实施创新的交易策略。
• 与团队成员合作，改进现有模型并为新策略的开发做出贡献。
风险管理：
• 管理指定的风险分配，展示对市场动态和潜在风险因素的敏锐理解。
• 与高级管理层密切合作，优化风险回报概况，并确保遵守公司范围内的风险参数。
市场分析：
• 了解影响亚太地区的市场趋势、经济指标和地缘政治事件。
• 运用数据分析技术得出可操作的见解，并为明智决策做出贡献。
合作：
• 通过与团队成员分享知识和见解，营造合作的工作环境。
• 与其他团队进行跨部门合作，最大化公司的整体表现。
资格要求：
• 数量学、统计学、物理学或相关领域的高级学位（优先考虑博士学位）。
• 在金融行业从事量化研究和策略开发方面有实际经验。
• 精通Python、R或C++等编程语言的技能。
• 在动态市场环境中管理风险和优化交易策略的能力得到证明。
• 出色的沟通和人际交往能力，能够在合作的团队环境中有效工作。 
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