G-Research是欧洲领先的量化金融研究公司。我们聘请全球最聪明的人才来解决金融领域的一些最重要的问题。我们将这种专业知识与机器学习、大数据和一些最先进的技术相结合，以预测金融市场的走势。
职位描述
我们的任务是开发模型来预测金融时间序列。这是一个具有挑战性和高度竞争的领域，因此您可能需要扩展经典方法或开发全新的技术，而不是使用现成的标准方法。我们的问题定义明确，成功的衡量标准非常明确，并对业务产生直接影响。
您将可以访问大量的数据（结构化和非结构化），大型计算资源和世界一流的研究平台。您将应用来自神经网络、强化学习、深度学习、非凸优化、贝叶斯非参数、自然语言处理和近似推理等多个领域的机器学习方法。我们阅读领域内最新的出版物，并在公司充满活力的研究社区中进行讨论。我们参加世界各地的顶级会议（如NIPS，ICML，ACL等）。
这是一个纯粹的研究角色，您将能够在类似学术界的环境中使用真实数据开发和测试自己的想法。
我们在寻找什么样的人？
理想的候选人至少应具备以下领域的经验：
• 机器学习或相关学科的研究生学位，或具有开发新型机器学习算法的商业经验。我们也会考虑在在线数据科学竞赛（如Kaggle）中取得成功记录的优秀候选人。
• 深度学习、强化学习、非凸优化、贝叶斯非参数、自然语言处理或近似推理中的一个或多个领域的经验。
• 出色的推理能力和数学能力至关重要：现成的方法并不总是适用于我们的数据，因此您需要了解如何开发自己的模型。
• 出色的编程技能和使用Python、Scikit-Learn、SciPy、NumPy、Pandas和Jupyter Notebooks等工具的经验是可取的。有面向对象编程的经验将会有所帮助。
• 在顶级会议（如NIPS，ICML，ICLR等）上发表论文是非常理想的。
为什么应该申请？
• 高竞争力的薪酬，以及年度福利金
• 提供午餐（通过Just Eat for Business）和专用咖啡师吧台
• 30天年假
• 9%的养老金计划
• 非正式的着装规定和良好的工作/生活平衡
• 全面的医疗保险和人寿保险
• 骑行上班计划
• 每月公司活动 
伦敦