描述：
职责：开发、实施和优化用于大规模投资组合优化的量化模型和算法。设计和构建可扩展的软件解决方案，用于投资组合分析和优化。进行深入分析以识别优化器性能改进的机会。与投资组合经理、量化研究员、产品经理和其他利益相关者合作，了解投资策略并将其转化为技术需求。利用数据科学方法从金融数据中提取见解，识别趋势，并为投资组合构建决策提供信息。整合和分析来自各种来源的大型数据集，以支持模型开发和验证。通过严格的测试和验证，确保软件解决方案的准确性、效率和稳健性。处理日常交易活动中的查询，并提供即时解决方案或算法交易建议。利用机器学习和人工智能技术增强投资组合优化模型并提高预测准确性。领导初级机器学习研究分析师探索最先进的模型并将其应用于研究项目。记录和传达技术概念和发现给技术和非技术受众。在会议和会议上展示研究成果。
资格：
最低教育和经验要求：金融工程、数学金融、运筹学或相关领域的硕士学位，加上一（1）年在所提供职位或数据科学家、研究分析师、量化分析师、量化股票投资、销售运营和战略顾问或相关职业中的经验。
所需技能：该职位需要以下经验：使用Python模块（包括Pandas、NumPy、SciPy、Seaborn、Scikit-learn、Statsmodels、TensorFlow、PyTorch和Matplotlib）实施量化和统计技术；使用Gurobi优化器编程构建投资组合优化过程；开发工具包括Git版本控制；使用Jira跟踪项目进度；金融资本市场及其结构、市场行为和BARRA风险模型，包括股票、ETF和共同基金的金融工具；评估资本利得税对所有类型投资者投资决策的影响，并应用优化模型为每种情景提供量身定制的解决方案；关系数据库包括PostgreSQL；机器学习概念，包括监督和无监督学习、集成方法和时间序列分析；特征工程、模型选择和机器学习模型的超参数调整；在投资组合管理和交易策略中应用监督和无监督机器学习模型；通过使用包括pytest在内的Python工具进行测试和验证，确保软件解决方案的准确性、效率和稳健性；应用优化模型进行税收优化投资组合构建和直接指数化。技能经验可以通过研究生级别的实习获得。
工作地点：390 Madison Ave, New York, NY 10017。
全职。薪资：每年$153,000 - $170,000。JPMorganChase是最古老的金融机构之一，提供创新的金融解决方案给数百万消费者、小企业以及世界上许多著名的企业、机构和政府客户，旗下品牌包括J.P. Morgan和Chase。我们的历史超过200年，如今我们是投资银行、消费者和小企业银行、商业银行、金融交易处理和资产管理的领导者。
我们提供具有竞争力的整体奖励计划，包括根据角色、经验、技能和地点确定的基本工资。符合条件的职位可能会获得基于佣金的薪酬和/或酌情奖励补偿，以现金和/或可没收的股权形式支付，以表彰个人成就和贡献。我们还提供一系列福利和计划以满足员工需求，具体取决于资格。这些福利包括全面的医疗保险、现场健康和保健中心、退休储蓄计划、备用儿童护理、学费报销、心理健康支持、财务指导等。有关总薪酬和福利的更多详细信息将在招聘过程中提供。
我们认识到员工是我们的力量，他们带来的多样化人才与我们全球员工队伍的成功直接相关。我们是一个平等机会的雇主，并高度重视公司内的多样性和包容性。我们不因任何受保护属性（包括种族、宗教、肤色、国籍、性别、性取向、性别认同、性别表达、年龄、婚姻或退伍军人身份、怀孕或残疾）而歧视。我们还为申请人和员工的宗教实践和信仰以及心理健康或身体残疾需求提供合理的便利。有关申请便利的更多信息，请访问我们的常见问题解答。
摩根大通公司是一个平等机会的雇主，包括残疾/退伍军人。
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