我们正在组建一个强大的量化技术团队，开发我们的下一代内部分析和交易支持工具。该团队将开发和维护内部模型和定价库，为全球固定收益、大宗商品、信用、商品和外汇产品的交易提供全公司范围的实时风险和损益分析支持。
这是一个独特的机会，加入全球领先的对冲基金之一，进入快速增长的金融科技领域，向该领域的最佳人才学习如何在最高层次上进行。我们提供一个快节奏的环境，具有出色的国际增长机会，并接触世界一流的金融技术和全球市场。
职责
• 参与后端分布式系统的开发和改进，为投资组合经理和风险官员提供持续和不间断的风险和损益信息。
• 与量化研究员、开发人员、技术团队、中间办公室和伦敦、纽约/迈阿密的交易团队密切合作。
• 在我们的新分析库上构建微服务，并将其集成到现有系统中，使用最新的技术。
要求
• 在Python中有丰富的开发经验。
• 具备客户端-服务器、分布式计算和微服务设计模式的经验。
• 具备开发和维护后端分布式系统的经验。
• 对各种设计模式、算法和数据结构有良好的理解。
• 有使用Git / GitHub的经验。
• 计算机科学或其他数量化领域的学士学位。
• 能够与组织内的高级利益相关者有效沟通。
• 能够在快节奏的环境中独立工作。
• 注重细节，有组织性，展示出对工作的彻底性和强烈的责任心。
附加有价值的技能（可选但非必需）
• 有Docker / Kubernetes的经验。
• 有NoSQL（如MongoDB）的经验。
• 有Python中异步编程和使用asyncio库的经验。
• 有反应式和/或函数式编程的经验。
• 有持续集成和部署（CI/CD）的经验。
• 有跨资产定价和风险系统的开发经验。
• 有金融数学和统计学的经验。
• 有金融行业经验。 
伦敦