我们正在与一家拥有100亿美元的多策略对冲基金合作，寻找一位在LLM和AI代理方面具有深厚实践经验的定量研究员，以应用最前沿的机器学习方法进行阿尔法研究和投资组合构建。理想的候选人对探索新兴AI技术如何增强系统投资策略（股票、期货和期权）以及在多经理环境中的研究自动化充满热情。
主要职责
• 使用先进的AI/ML方法，研究、原型化并验证香港或美国股票/期货/期权市场的系统交易信号。
• 设计和实施严格的回测与前瞻验证，以及稳健的统计测试。
• 利用集成和贝叶斯方法，将多个阿尔法预测融合成元模型和投资组合信号。
• 开发投资组合构建和优化技术及分析工具，以提升业绩并跟踪对投资组合执行的影响。
• 与开发人员合作，将研究转化为可投入生产的策略。
要求
• 统计学、数学或计算机科学硕士或博士学位。
• 在机器学习和统计建模（基于树的模型、正则化、时间序列ML）方面有扎实的背景。
• 在LLM方面有实证的实践经验（例如，微调、检索增强生成、代理工作流或模型评估）。
• 熟练使用Python（pandas、NumPy、scikit-learn、XGboost、PyTorch/TensorFlow）。
• 理解时间序列预测、交叉验证技术，并避免前视偏差。
