资深量化分析负责人
地点：纽约市中城（混合工作模式 - 每周三天现场）
时长：6 个月以上，滚动合同
薪资：
• W2：$875 - $1015
• C2C：$975 - $1140
所需技能：
- 实际债券定价
- 风险引擎构建
- Python
- 固定收益现金产品的知识和经验
职位概述
我们正在寻找一位在固定收益领域具有深厚专业知识和高级 Python 编程技能的资深量化分析负责人加入我们的团队。在这个高影响力的角色中，您将主导一个尖端风险引擎的设计、开发和部署，支持所有资产类别的风险管理，重点关注固定收益现金产品。
这是一个激动人心的机会，可以在一群顶尖专业人士的协作环境中为一个变革性项目做出贡献。
主要职责
• 拥有固定收益现金产品的高性能、可扩展量化库的开发，包括：
• 投资级和高收益公司债券
• 固定收益 ETF
• 主权和新兴市场债券
• 贷款、困境债务、可转换债、优先股、交易索赔
• 债券期货和债券期货期权
• 为公司的下一代市场风险平台提供支持，具备以下功能：
• 定价
• 曲线剥离
• 全估值 VaR
• 敏感性和压力分析
• 设计和实施：
• 发行人特定和行业曲线群体方法
• 发行人/代理曲线选择的风险因素映射瀑布
• 确保风险引擎与业务需求和监管标准的无缝集成。
• 领导完整的模型开发生命周期，包括：
• 设计、编码（主要使用 Python）、测试、生产发布、验证和性能跟踪
• 在模型发布期间提供分析见解并领导测试。
• 维护和优化基于 Python 的量化库以供生产使用，确保准确性、效率和可扩展性。
• 指导初级人才，促进技术卓越和持续学习的文化。
• 监测市场趋势、新技术和不断变化的法规，以确保固定收益风险模型保持最佳水平。
资格要求
• 10-15 年以上的定量金融建模、数据科学和软件开发经验。
• 在交付大规模量化项目方面有强大的领导记录，尤其是在固定收益领域。
• 能够明确界定和管理复杂模型构建，并清晰地阐述权衡。
• 深入了解风险管理框架和监管要求。
• 在金融建模、统计分析和生产质量代码方面具备高级 Python 专业知识。
• 精通全栈开发。
• 注重细节，具备较强的分析和解决问题的能力。
• 具备优秀的沟通能力，能够在技术和业务团队之间有效合作。
• 拥有金融工程、数学、统计学或相关领域的高级学位。
• 有 AWS 经验者优先。
为什么加入我们
• 主导一个正在转变固定收益风险管理的关键举措。
• 利用您的 Python 和固定收益专业知识解决现实世界的高影响力挑战。
• 在重视协作和灵活性的混合工作模式中蓬勃发展。
• 加入一个由创新者、问题解决者和领域专家组成的团队。
职位类型：全职，合同
薪资：每天 $875.00 - $1,140.00
福利：
• 牙科保险
• 健康保险
• 视力保险
工作时间：
• 8 小时轮班
• 日班
• 周一至周五
工作地点：纽约，NY 10022 的混合远程工作 
纽约