职位：量化风险质量保证（芝加哥）
我们的金融客户之一正在寻找一名量化风险质量保证人员加入他们的团队。这将是一份长期合同。
主要职责：
日常职责包括为所有客户的代码发布进行代码发布测试、历史数据验证、保证金和压力测试模型验证以及投资组合回测。候选人必须具备高效、有效和独立进行研究、分析问题、制定和实施解决方案的能力，并按时产生高质量的结果。
技能/软件要求：
- 强大的定量和分析背景。
- 出色的编程、沟通和文档编写能力。
- 了解金融市场。
- 优先考虑具备高级定量风险建模知识和风险管理统计模型知识的候选人。
- 优先考虑具备高级衍生品建模知识和波动性模型知识的候选人。
- 还需要具备使用 C++/C#、R、VBA 和 SQL 等编程语言的经验。
- 优先考虑能够展示开发风险模型最佳实践的候选人，如历史 VaR、蒙特卡罗 VaR、多因子风险模型、压力 VaR、流动性风险模型等。
