我们正在寻找一位高级/量化开发人员，以加强我们的研究和执行系统。这个角色连接了资本市场中的系统研究、生产级Python编码和数据工程。
您将与策略师、阿尔法研究员和投资组合经理合作，还将与数据工程师和平台运营商协作。您的主要目标是将研究想法转化为我们投资组合、策略、报告和命令行工作流程的可靠服务和工具。最初，重点将放在构建和集成系统上，而不是创建新的研究模型。您将主要致力于开发新的投资组合管理工具包和报告平台。
职责：
设计和维护系统：为投资组合和策略构建和管理模型、服务和命令行工作流程。将想法转化为代码：将投资假设转化为具有清晰类型和可观察性的可靠Python组件。优化数据流程：与团队合作改进大型市场数据集的摄取和存储（PostgreSQL、S3、Parquet）。构建可重用工具：创建从笔记本演变为库的量化研究工具，遵循工程标准。测试分析管道：使用pytest和有针对性的测试设置和验证性能和归因管道。参与审查：参与设计、代码和发布计划，以确保可预测和可追踪的部署。承担责任：识别差距，改进流程，并推动计划，而不等待指示。
必备技能：
高级Python熟练度：精通Python，包括类型、打包和Ruff、Black、pytest等工具。量化经验：具有统计、优化或信号处理背景，并有模型部署经验。SQL流利度：精通SQL（PostgreSQL），熟悉Alembic迁移和查询模板。版本控制知识：有git工作流和命令行工具的经验。数据处理技能：了解精度问题、数据卫生和金融管道中的安全性。自我导向学习者：能够独立管理任务，并根据需要与利益相关者互动。AWS经验：熟悉AWS服务（EC2、S3、IAM）和现代数据基础设施。容器化熟悉度：了解Docker和CI系统以确保代码质量。作业编排：有管理笔记本和脚本中的分析作业的经验。
加分项：
投资组合知识：熟悉投资组合构建和风险建模。数据集成经验：接触过第三方数据提供商和API/CLI适配器。分布式计算理解：对Spark或Ray等工具有基本了解。
优先条件：
系统投资背景：曾在资产管理或交易系统中工作。数据领域知识：了解提供商解决方案和再平衡。文档编写技能：能够撰写清晰的技术文档。
