角色概述
我们正在寻找一位高度积极、注重细节的 C++ 市场数据工程师，加入我们的市场数据团队。您将帮助设计和构建公司的中央实时市场数据分发平台，这是一个需要来自多个用户和团队大规模访问的核心资源。理想的候选人具有丰富的经验，能够为供应商（例如 Refinitiv、Bloomberg）和直接交易所连接开发高性能的馈送处理器，并且能够熟练使用 C++ 和 Python 提供稳健、可扩展的解决方案。
您将与基础设施、交易和技术团队紧密合作，以确保平台可靠、可扩展，并满足所有资产类别的系统性和自主策略的需求。
主要职责
• 设计、开发和优化高性能、低延迟的市场数据分发系统，支持公司大规模访问。
• 建立和维护直接交易所连接（例如 NYSE、NASDAQ、CME、Eurex）和供应商数据源（例如 Refinitiv、Bloomberg B-Pipe）的馈送处理器。
• 实施稳健的数据验证、监控和质量保证流程。
• 使用 Python 开发和维护 API 和数据管道，以促进集成和分析。
• 与基础设施和 DevOps 合作，确保性能、可扩展性、可靠性和安全性。
• 收集需求、设计解决方案，并与利益相关者和其他工程团队合作交付生产就绪的系统。
• 提供生产支持、故障排除和及时解决问题。
• 为支持大规模使用的中央平台的架构决策和最佳实践做出贡献。
资格与要求
• 计算机科学、工程或相关领域的学士或硕士学位。
• 6年以上专注于实时市场数据系统和分布式架构的软件工程经验。
• 精通现代 C++（C++14/17/20），具有构建高性能、低延迟系统的成功经验。
• 在开发供应商（Refinitiv、Bloomberg 等）和直接交易所协议（例如 FIX/FAST、ITCH、OUCH）的馈送处理器方面具有丰富的经验。
• 深刻理解实时数据分发模型、网络传输协议（TCP、UDP、多播）和消息框架（例如 Aeron、ZeroMQ、Kafka）。
• 具有构建和支持需要来自多个用户大规模访问的中央平台的经验。
• 对市场数据类型、符号映射/分段和 A/B 仲裁有深入了解。
• 精通内存管理、线程/并发、CPU 核心亲和性和 NUMA 优化。
• 熟练使用 Python 进行 API、数据管道和集成；具有 Java 经验者优先。
• 具备良好的口头和书面沟通能力。
• 具有构建支持大规模内部使用的集中数据平台或服务的经验。
• 能够在快节奏的环境中独立工作和协作。
优先技能
• 具有云原生架构和容器化（例如 Kubernetes、Docker）的经验。
• 熟悉数据序列化格式（例如 SBE、Protobuf、Avro、FlatBuffers）。
• 具备股票、外汇、期货或商品领域知识者优先。
• 具有实时系统监控和可观察性经验（例如 Prometheus、Grafana）。 
