一家领先的人工智能量化基金正在寻找一名机器学习量化研究员加入他们的系统化团队。
职责：
• 与投资组合经理和其他人工智能量化研究员合作，进行量化研究，开发和回测不同的机器学习和统计模型，并将这些模型投入生产。
• 结合合理的金融洞察和机器学习技术，探索、分析和利用各种数据集。
• 运用严格的科学方法开发复杂的交易模型，并形成我们对市场行为的见解。
• 将机器学习应用于广泛的数据集。
• 利用离散/非离散连续优化生成一个推荐系统，以推荐最优的交易标的组合。
• 协作过滤和其他基于推荐的系统可能是一个附加优势。
要求：
• 数学、物理、金融工程、计算机科学、统计学硕士/博士学位，专业方向为机器学习。
• 有处理大数据集和机器学习技术的经验。
• 在深度学习、强化学习、非凸优化、贝叶斯非参数、自然语言处理或近似推理等一项或多项领域有经验。
• 在 NeurIPS、ICML、ICLR 等顶级会议上发表论文者优先。
• 熟练掌握高性能语言（理想情况下为 C++ 或类似语言）。
• 在任何量化领域或竞赛中表现优异（Kaggle、黑客马拉松、奥林匹克竞赛、学术竞赛等）。
• 有在行业中实施机器学习算法的经验。
• 欢迎已经在金融领域工作的机器学习量化研究员或在科技领域工作的机器学习量化研究员转向金融行业。
• 以上职位不要求有交易背景。 
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