我们的客户是一家领先的全球对冲基金，正在寻求一位经验丰富的量化开发员加入他们位于伦敦的固定收益交易部门。这是一个高影响力的角色，您将处于技术、风险和交易的交汇点，为开发支撑公司风险和损益基础设施的尖端解决方案做出贡献。该职位将让您接触复杂的金融工具，并有机会与行业中一些最优秀的专业人士合作。
理想的候选人将在风险环境中拥有固定收益产品的深厚专业知识，结合强大的量化和编程技能。您应该具备风险指标、保证金及优化技术的实际经验，以及对风险、财务或交易职能的扎实理解。这是一个绝佳的机会，适合那些在快节奏环境中茁壮成长并希望对世界级投资平台的表现和韧性产生实质性影响的人。
职责：
• 设计并实施软件解决方案，以支持核心风险和损益系统
• 与固定收益风险经理、交易员和研究人员紧密合作，收集需求并提供量身定制的解决方案
• 开发分析和报告框架，用于计算、汇总和可视化风险指标
• 构建工具和流程，以分析大量市场和交易数据，包括债券、掉期、期货和期权
• 确保固定收益风险基础设施的一致性、透明度和稳健性
关键要求：
• 具备风险指标、保证金和优化技术的证明经验
• 对风险、财务或交易职能有深入了解
• 扎实的数学背景
• 精通Python编程
• 至少5年在风险部门的固定收益实际经验
• 优秀的利益相关者管理技能
