我们是一家领先的对冲基金，正在寻找杰出的量化开发人员加入我们的研究和交易团队。这是一个在高度协作和智力严谨的环境中，参与前沿策略工作的独特机会。
角色概述
作为量化开发人员，您将与投资组合经理、研究人员和交易员密切合作，设计、实施和优化专注于各类资产波动率的模型和工具。您将参与策略开发的全生命周期——从研究和原型设计到生产级实施。
主要职责
• * 开发和增强用于波动率交易策略的定价、风险和分析库。
• 与量化分析师和交易员合作，将研究想法转化为健壮、可扩展的代码。
• 优化现有基础设施，以提高速度、效率和可靠性。
• 处理大型复杂数据集，以支持阿尔法生成和风险管理。
要求
• * 在 Python 和/或 C++ 中具备强大的编程技能（需要生产级经验）。
• 具备波动率市场的背景（跨资产或特定资产类别，如股票、外汇、利率或商品）。
• 对衍生品、随机过程或数值方法有扎实的理解。
• 有在实时交易或风险管理环境中构建工具和库的经验。
• 具备强大的问题解决能力和对细节的关注。
优先资格
• * 在量化领域（数学、物理、计算机科学、工程或相关领域）具有高级学位。
• 在对冲基金、投资银行或自营交易环境中工作经验。
• 了解分布式系统或高性能计算。
我们提供
• * 具有竞争力的薪酬和基于绩效的奖金。
• 接触跨资产波动率策略和前沿研究的机会。
• 一个扁平的、以业绩为导向的文化，重视和奖励创新。
• 最先进的技术和基础设施。
请将 PDF 简历发送至
mailto:quants@ekafinance.com 
