一家位于纽约的金融公司，专注于抵押贷款支持证券及其他资产支持产品，现寻求具有强大统计背景的定量模型师，具备实施抵押贷款提前还款模型、抵押贷款违约模型和衍生品估值模型的经验，这些模型用于支持稳健的抵押贷款发放和投资组合。
职责
• 开发、增强和实施 RMBS/ABS/消费者贷款领域的提前还款和违约模型。
• 开发贷款发放和定价模型。
• 开发生产质量的 ETL 和数据完整性流程，以构建和维护信用模型。
• 创建可视化工具以监控和调整模型性能。
• 开发工具以运行和分析结构性信用领域的投标清单、交易商报价和新发行交易。
• 这是一个混合建模/开发角色。
要求
• 拥有顶尖大学的统计学/数据科学、计算机科学、数学或金融工程的高级学位。
• 具备强大的软件工程技能，精通 C++ 编码、Java、Python。
• 具有抵押贷款供应商软件产品的经验：ADCo、Intex、Polypaths、QRM、Yieldbook、Bloomberg。
• 在抵押贷款领域拥有 4 年以上的统计定量建模经验。
• 具备抵押贷款信用建模（提前还款、违约、严重性）的经验。
• 具备线性和非线性回归、逻辑回归和广义线性模型等统计模型的经验。
• 在固定收益估值和风险管理领域有 4 年以上的行业经验，接触过结构性信用（RMBS、CLOs、CMBS、ABS）。
• 自我激励、组织能力强、积极进取，具备出色的沟通能力。
基本薪资范围：$150,000 - $200,000。这代表了公司目前预期的该职位的基本薪资范围的低端和高端。实际基本薪资范围可能会根据各种因素而有所不同，包括但不限于地点和经验。
总直接补偿：此职位还符合年度可自由支配的奖金和激励补偿，可能使总补偿增加 30%-50%。
关键词：C++、Python、信用、建模、RMBS、CLOs、CMBS、ABS
请将简历发送至 Jim Geiger jeg@analyticrecruiting.com 
