全职
子部门：集团企业，市场和流动性风险
部门：集团风险管理
公司简介
加入阿联酋最大的银行之一，也是世界上最大和最安全的金融机构之一。我们的重点是通过差异化、灵活性和创新为员工、客户、股东和社区创造价值，实现增长。我们正在寻找顶尖人才，您的成功就是我们的成功。在帮助我们实现目标并推进您的职业发展的同时，加速您的成长。准备好在一个令人兴奋和充满活力的行业中为一家顶级公司留下自己的印记。
职位描述
该职位的目的是管理定价模型和其他风险模型，并增强风险建模。候选人将审查全球市场用于定价和对冲衍生品的模型，以及风险和信贷部门用于监控银行头寸的模型。
候选人将协助制定模型风险框架，确保模型在投入生产之前经过验证，监控验证结果，及时跟踪建议，并减轻模型带来的限制。
主要职责：
•审查模型假设、模型实施，并通过实施独立测试进行验证。
•推荐适当的模型准备金，以减轻定价中的模型限制/假设。
•增强现有的市场风险模型，用于VaR、ES和风险监控，包括以下资产类别：利率、外汇、股票、商品和信用。
•进行全面的模型验证，不仅限于盈亏，还包括对风险价值、预结算风险、交易对手估值调整以及资本和压力测试等监管报告的影响。
•开发和实施独立模型，以对比生产模型。
•记录所进行的分析、测试和发现。
•将相应的报告传达给模型用户和相关利益相关者。
•监控估值方法，并指定内部估值方法。
•批准用于估值和风险系统的市场数据。
•开发模型风险分析工具，如回测工具，以支持持续的模型验证。
•开发模型生命周期，通过监控建模决策、模型开发、验证结果，并定期报告模型风险。
•将最终结果提交委员会批准。
•与财务部门合作，并就可能影响估值的建模限制提供建议。
•与全球市场合作，并定期重新审查建模请求。
资格要求
最低资格
•较高的学术资格（硕士或等同学位），专业为数量领域，如数学金融、计量经济学、物理学。
•良好的定价模型、定价理论、曲线构建和/或CVA、暴露模型方面的知识。
•对资产类别（固定收益、外汇、大宗商品、股票、混合衍生品）有较好的了解。
•较强的数学、统计学、随机计算和数值分析知识。
最低经验
•总工作经验7-10年，其中4-7年在模型验证或金融市场/市场风险的数量领域与知名银行工作。
•能够在紧迫的截止日期下准确工作。
•具有市场风险/交易系统的经验，包括彭博、路透社、Murex或类似系统。
•较强的沟通、演讲和写作能力。
•懂阿拉伯语是可取的，但不是必需的。
•熟悉Murex、Numerix和/或具备C++/Matlab/Python编程技能将是一个明显的优势。 
Abu Dhabi