职位描述：
我们的客户处于数字金融的前沿，构建用于加密货币和外汇交易的尖端平台。凭借在受监管金融市场的深厚专业知识，他们在交易基础设施方面建立了全球声誉，以创新和可靠性著称。为了支持他们的下一阶段增长，他们正在寻找一位高级C++开发人员加入他们在阿联酋的高绩效工程团队。
角色要求
我们正在寻找一位经验丰富且能力出众的高级C++开发人员，帮助推动客户的超低延迟交易系统在全球交易所和关键亚太市场的发展。此角色非常适合那些在高压、高频环境中茁壮成长，并热衷于突破性能极限的人，负责交易所连接、市场数据管道和执行系统的核心组件，同时与量化分析师和交易员密切合作，在真实生产负载下持续实现微秒级执行。
职责
- 开发、完善和支持顶级全球和区域交易所的高性能C++连接模块，必要时使用本地市场协议（如ITCH、OUCH、FIX）。
- 设计和增强市场数据处理管道，以实现完整订单簿深度（L2/L3），包括快速解析、数据标准化以及跨多个资产类别（如股票、衍生品、外汇等）的高效内存管理。
- 构建可靠的订单处理组件，涵盖提交、修改、取消和交易前风险验证，适用于广泛的交易场所和可交易产品。
- 构建和完善高级C++（C++17/20）模块，以支持：
- 核心匹配和执行工作流
- 定价、报价和自动对冲策略
- 实时风险计算和实时盈亏跟踪
- 通过应用以下技术推动超低延迟性能：
- 无锁和无等待并发模式
- 内存优化、缓存高效的数据布局
- 智能批处理技术和简化的系统交互
- 硬件级优化，包括NIC调优、忙轮询、CPU亲和性和NUMA对齐处理
- 对整个交易管道进行全面的端到端性能分析——从市场数据摄取到策略评估再到订单传输和交易所确认——识别并消除延迟热点。
- 在市场活动高峰期间（包括交易时段的开盘、收盘、拍卖期和波动性驱动事件）保持一致的高吞吐量和可预测的响应时间。
- 开发以延迟为重点的可观测性工具，包括详细监控、细粒度日志记录和警报系统，跟踪队列利用率、消息流速率和系统时间行为。
- 在塑造更广泛的交易平台架构中发挥关键作用，包括服务组件、内部消息流、部署策略和处理故障的弹性模式。
- 对完整的工程周期负责——从初始设计和编码到验证、部署和持续的运营支持。
- 通过交付可维护、结构良好的C++模块，并辅以单元测试、集成套件和使用重放、合成负载场景和压力基准的交易所级模拟，保持高代码质量标准。
- 与量化分析师和交易团队合作，将算法策略转化为高性能、生产级实现。
- 与DevOps和SRE团队协调，进行共址系统部署、可扩展性规划和容错设计。
- 指导和指导初级工程师，涵盖延迟优化、性能调优和理解交易所微观结构等主题。
资格
- 超过6年的专业软件开发经验，包括至少4年在Linux环境中使用现代C++（C++14/17/20）的工作经验。
- 在跨资产类别（如股票、衍生品、期权或外汇）构建超低延迟交易或做市平台方面表现出专业知识。
- 深刻理解多线程和并发编程，包括无锁和无等待技术。
- 在使用TCP/UDP、多播和非阻塞I/O模式进行网络开发方面经验丰富。
- 擅长系统级性能优化，涵盖CPU缓存管理、NUMA架构、自定义内存分配和线程亲和性。
- 在与交易所系统集成方面具有实际经验，包括本地协议和FIX接口。
- 精通管理完整的订单生命周期，从提交和修改到取消和批量订单操作。
- 擅长构建实时市场数据管道，有效处理全深度订单簿、交易馈送和参考数据。
- 在受监管的金融环境中操作经验丰富，了解风险框架、合规要求和市场法规。
- 对数据结构、算法和计算复杂性有扎实的掌握，强调高性能解决方案。
- 在诊断和解决复杂、分布式、实时交易系统中的问题方面技能娴熟。
优势
- 具有使用FIX引擎或第三方供应商SDK（如OnixS、TT、MaxxTrader或BidFX）的实际经验。
- 了解亚太交易所微观结构，包括拍卖流程、订单类型和最小价格变动单位。
- 在定量研究方面有经验，包括信号生成、统计套利和将机器学习技术应用于订单簿数据。
- 精通Python，用于构建研究工具、回测框架和自动化脚本。
- 熟悉精确时间同步技术，包括PTP和基于GPS的系统。
- 在主要交易所数据中心的共址设置中部署和操作系统方面有经验。
- 具有CI/CD管道、容器化、Kubernetes编排和高吞吐量消息框架（如Aeron或自定义UDP多播解决方案）的实际操作经验。
这是一个与世界级团队合作的绝佳机会。
薪资：高度竞争，与经验和市场标准一致。
申请请通过链接提交您的简历。
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