职位：C++量化开发工程师（Quant）
地点：蒙特利尔
C++量化开发工程师（Quant）
TS Imagine蒙特利尔
关于这份工作
TS Imagine是一家全球领先的交易和风险管理SaaS软件公司，正在寻找一名C++量化开发工程师加入我们位于蒙特利尔的不断壮大的模型和量化数据团队！
作为一名C++量化开发工程师，您将负责发现、设计、开发和测试模型，以对头寸进行估值，构建量化数据（曲线、波动率立方体、相关矩阵等）或实时计算市场风险（VaR、希腊字母等），涵盖包括加密货币在内的所有资产类别。我们的风险模型被全球一些最大、最负盛名的金融机构使用，从全球投资银行到多策略对冲基金。
谁会喜欢这份工作
- 科学家——您对数值方法、线性代数、偏微分方程、概率论和统计学感到得心应手
- 工程师——对计算机科学、系统性能、干净的代码和架构充满热情，并具有主人翁心态
- 实干家——对新挑战充满热情，接受广泛的责任，并努力产生高质量的结果
- 学习者——不惧怕走出舒适区，准备好深入金融领域最复杂的问题
- 教师——分享方法和想法，能够将自己的专业知识和观点带入公司
- 优秀的团队成员——具备在尖端软件开发环境中茁壮成长的技术和个人素质的结合
您将做什么
- 设计和开发模型，用于为所有资产类别（股票、信用、外汇、固定收益、商品、加密货币及其衍生品）定价和计算市场风险指标
- 编写现代、干净、可重用、经过良好测试的C++源代码，能够在大型分布式系统中扩展和表现良好（基于我们的高性能网格计算平台）
- 利用Python、SQL和Snowflake分析模型输入或构建模型输入
- 在需要时创建方法文档以支持模型验证
您应该具备的条件
- 数学、物理科学或工程学硕士或博士学位优先
- 出色的量化和编程技能，拥有3-5年大型C++开发和程序设计以及数据密集型产品的经验
- 具备其他编程语言（Python、Java）经验者优先
- 必须了解金融衍生品、市场惯例及其实施
- 具有收益曲线（OIS、Libor、跨货币等）、通胀曲线、波动率曲面、利率波动率立方体（最终为实时/盘中）以及构建它们的数据工作经验者优先
- 具有开发风险管理工具（如VaR、蒙特卡罗、情景分析和盈亏）的经验者优先
为什么选择TS Imagine / 福利
- 目前为混合办公模式（至少3-4天在办公室）
- 25天假期和3天个人假
- 年终奖金和薪资审查
- 1500美元的培训预算
- 公司匹配3%的RRSP
- 健康保险
- 公共交通补贴（Opus & Cie）
关于TS Imagine
TS Imagine由两个顶级SaaS平台Trading Screen和Imagine Software合并而成，提供集成的交易、投资组合和实时风险解决方案，适用于资本市场。该平台在简化前台、中台和后台功能的复杂和耗时的工作流程方面具有独特的优势。TS Imagine在全球10个办公室拥有近400名员工，服务于约500家全球买方和卖方机构，遍布北美、南美、欧洲、中东、非洲和亚太地区，包括对冲基金、传统资产管理公司、养老金基金、共同基金和金融机构。
我们每天都在挑战我们的员工，鼓励他们在各个领域和平台上进行创造性思考和创新。
加入我们！
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- 您是否持有其他雇主的封闭工作许可？
- 您是否正在等待加拿大的永久居留权？请注明省份。
- 您是否常驻蒙特利尔？
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